مفهوم دراودان در فارکس چیست؟ روش های مدیریت آن

معنی Drawdown چیست؟

مفهوم Drawdown در اصطلاحات مالی به کاهش نسبی در ارزش سرمایه‌گذاری اشاره دارد. 

به عبارت دیگر، Drawdown به تفاوت بین اوج (پیک) ارزش سرمایه‌گذاری و کمترین مقداری که سرمایه‌گذاری به آن کاهش یافته است، گفته می‌شود. 

با این حال، این کاهش ممکن است ناشی از مخارج دوره‌ای، تغییرات بازار، عوامل سیاسی و اقتصادی یا سایر عوامل باشد. 

Drawdown معمولاً به صورت درصدی از اوج سرمایه‌گذاری محاسبه می‌شود و می‌تواند به عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی عملکرد یک سرمایه‌گذاری یا صندوق سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار گیرد. 

به عنوان مثال، اگر ارزش سرمایه‌گذاری یک صندوق سرمایه‌گذاری از 100،000 دلار به 70،000 دلار کاهش یابد، Drawdown آن به اندازه 30 درصد محاسبه می‌شود. 

این مفهوم برای سرمایه‌گذاران بسیار مهم است زیرا نشان می‌دهد چقدر سرمایه‌گذاری در دوره‌های خود روند کاهشی داشته است و می‌تواند به عنوان یکی از شاخص‌های مهم برای انتخاب سرمایه‌گذاری‌های مناسب و مدیریت ریسک در بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد. 

مفهوم Drawdown در مارکت فارکس چیست؟ 

در مارکت فارکس، مفهوم Drawdown به میزان کاهش نسبی سرمایه حساب تریدر از نقطه بالایی که در آن بوده است، اشاره دارد. 

به عنوان مثال، اگر حساب تریدر در یک زمانی به ارزش 100،000 دلار بوده و سپس به 80،000 دلار کاهش یابد، Drawdown برای آن تریدر برابر با 20٪ خواهد بود. 

در فارکس، Drawdown به عنوان یک شاخص مهم برای ارزیابی ریسک سرمایه‌گذاری و کیفیت سیستم تریدینگ استفاده می‌شود. 

تریدرها معمولاً به دنبال سیستم‌های تریدینگ هستند که بهترین بازدهی را با کمترین Drawdown داشته باشند. 

به عبارت دیگر، سیستم تریدینگ مناسب باید بتواند با حفظ ریسک بهینه، Drawdown را کمتر کرده و در عین حال بازدهی مطلوب را داشته باشد. 

در نتیجه، مدیریت Drawdown می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های سیستم تریدینگ در فارکس محسوب شود. 

Maximal drawdown چیست؟ 

Maximal Drawdown یا حداکثر کاهش ممکن، به عنوان یکی از شاخص‌های مهم در تحلیل عملکرد تریدینگ، نشان‌دهنده بیشترین کاهش سرمایه‌گذاری در یک دوره زمانی خاص است. 

به طور دقیق تر، حداکثر کاهش ممکن، به اختلاف بین بیشترین قیمت ارزش دارایی در یک دوره و قیمت پایین‌ترین نقطه‌ای که ارزش دارایی در آن دوره قرار گرفته است، گفته می‌شود. 

مثالی برای توضیح مفهوم حداکثر کاهش ممکن این است که فرض کنید یک سرمایه‌گذار با شروع با سرمایه‌ی ۱۰۰،۰۰۰ دلار در تاریخ ۱ ماه مارس، سرمایه‌گذاری خود را در بازار سهام آغاز کرده است. 

در طول دوره سرمایه‌گذاری، سرمایه او به ۱۲۰،۰۰۰ دلار افزایش یافته‌است، اما در یک نقطه زمانی، قیمت ارزش دارایی کاهش یافت و ارزش سرمایه‌گذاری او به ۸۰،۰۰۰ دلار رسید. 

در این حالت، حداکثر کاهش ممکن برای سرمایه‌گذار، به مقدار ۳۳٪ محاسبه می‌شود که نشان دهنده بیشترین کاهش سرمایه‌گذاری در طول دوره سرمایه‌گذاری است. 

حداکثر کاهش ممکن به عنوان یک شاخص مهم در تحلیل ریسک و عملکرد سرمایه‌گذاری، از اهمیت بسیاری برخوردار است. 

سرمایه‌گذاران و تریدرها می‌توانند با استفاده از حداکثر کاهش ممکن، میزان ریسک سرمایه‌گذاری خود را ارزیابی کنند و بتوانند در صورت نیاز، اقدام به تغییر رویه و استراتژی خود کنند تا از کاهش سرمایه خود جلوگیری کنند. 

 همچنین، این شاخص به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا در انتخاب سرمایه‌گذاری‌های مناسب، با استفاده از داده‌های تاریخی، بتوانند برای خود رویژگی‌هایی مانند ریسک، بازدهی و تعادل، تعیین کنند. 

در کل، حداکثر کاهش ممکن به عنوان یک شاخص کلیدی، سرمایه‌گذاران را در تصمیم‌گیری‌های مربوط به سرمایه‌گذاری‌هایشان یاری می‌کند و به آنها کمک می‌کند تا در تریدینگ موفقتر و با کاهش ریسک سرمایه‌گذاری خود، به سود بیشتری دست یابند. 

چه راهکارهایی برای مدیریت Drawdown وجود دارد؟ 

کاهش Drawdown در تریدینگ، یکی از چالش‌های مهم برای تریدران است. 

در ادامه، تعدادی راهکار برای کاهش Drawdown در تریدینگ آورده شده است: 

1. مدیریت ریسک: برنامه‌ریزی مناسب برای مدیریت ریسک، به منظور کاهش مخاطرات و افزایش پاداش، می‌تواند به کاهش Drawdown کمک کند. 

برای مدیریت ریسک، تریدر باید از میزان هر ترید خود آگاهی داشته باشد و میزان سرمایه‌گذاری را بر اساس آن تنظیم کند. 

2. انتخاب ترید‌های مناسب: انتخاب ترید‌های مناسب با توجه به ریسک و بازدهی، می‌تواند به کاهش Drawdown کمک کند. 

تریدر باید تحلیل فنی و اساسی را برای انتخاب ترید‌های مناسب بکار برده و در هنگام انتخاب، به عواملی مثل وضعیت بازار، تحلیل‌های تکنیکال، میزان ریسک و بازدهی و زمان داشته باشد. 

3. مدیریت سرمایه: مدیریت سرمایه، به منظور حفظ میزان ریسک مناسب و جلوگیری از افزایش Drawdown، بسیار مهم است. 

تریدر باید سرمایه خود را به چند بخش تقسیم کرده و برای هر بخش، میزان حداکثر ریسک را مشخص کند. 

همچنین، تریدر باید به دقت تعیین کند که چه میزان سرمایه را برای هر ترید وارد کند تا از کاهش Drawdown جلوگیری کند. 

4. استفاده از تحلیل فنی و تحلیل‌های تکنیکال: استفاده از تحلیل فنی و تحلیل‌های تکنیکال، می‌تواند به تریدر کمک کند تا بهترین زمان برای ورود و خروج از یک ترید را تعیین کرده و از کاهش Drawdown جلوگیری کند. 

5. روش‌های مدیریت ترید: استفاده از روش‌های مدیریت ترید مثل Stop Loss و Take Profit، می‌تواند به کاهش Drawdown کمک کند. 

Stop Loss می‌تواند از کاهش زیاد Drawdown در صورتی که ترید خطا داشته باشد جلوگیری کند. 

همچنین Take Profit می‌تواند به تریدر کمک کند تا به سرعت از یک ترید سودآور خارج شود و از افزایش Drawdown جلوگیری کند. 

6. رعایت رویه‌های ترید: رعایت رویه‌های ترید، مثل رعایت قوانین مدیریت ریسک، تعیین مقادیر سود و خسارت و رعایت نقاط ورود و خروج، می‌تواند به کاهش Drawdown کمک کند. 

تریدر باید به دقت رویه‌های ترید خود را تعیین کند و آن‌ها را به دقت پیگیری کند تا بتواند از کاهش Drawdown جلوگیری کند. 

7. انجام تحلیل پس از ترید: بعد از انجام هر ترید، تریدر باید تحلیل پس از ترید انجام دهد و به دقت علت Drawdown را بررسی کند. 

با تحلیل علت Drawdown و پیدا کردن نقاط ضعف در رویه‌های ترید، می‌توان بهبود عملکرد خودرا در آینده تضمین کرد و از کاهش Drawdown جلوگیری کرد. 

8. رعایت رویه‌های روان‌شناختی: رعایت رویه‌های روان‌شناختی، مثل تحمل استرس، کنترل احساسات و رعایت عوامل مثبت در زندگی، می‌تواند به کاهش Drawdown کمک کند. 

تریدر باید به دقت از احساسات خود در هنگام ترید دفاع کند و با رعایت رویه‌های روان‌شناختی، از کاهش Drawdown جلوگیری کند. 

با رعایت این راهکارها، تریدر می‌تواند موفقیت خودرا در تریدینگ تضمین کند و از کاهش Drawdown جلوگیری کند.

آیا Drawdown شدن حساب برای تریدر بد است؟ 

کاهش سرمایه یا Drawdown شدن حساب برای تریدر، همیشه نشانه‌ی شکست نیست. 

در واقع، Drawdown شدن حساب برای تریدر، ممکن است همراه با رشد و بهبود عملکرد تریدر در آینده باشد. 

در ادامه، دلایلی برای اینکه Drawdown شدن حساب برای تریدر بد نیست را بررسی می‌کنیم: 

1. تجربه: Drawdown شدن حساب، می‌تواند به تریدر کمک کند تا تجربه‌ای ارزشمند در مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه کسب کند. 

تریدر می‌تواند با مواجهه با چالش‌های Drawdown و یادگیری از اشتباهات گذشته، بهبود عملکرد خودرا در آینده تضمین کند. 

2. دانش: مواجه شدن با Drawdown، تریدر را به دنبال یادگیری و تحقیق درباره ریسک‌های مختلف و راهکارهای مدیریت آنها قرار می‌دهد. 

این فرایند، می‌تواند به تریدر کمک کند تا دانش و آگاهی خود را در زمینه تریدینگ و مدیریت ریسک بهبود دهد. 

3. شناخت بازار: Drawdown شدن حساب، به تریدر کمک می‌کند تا با شناخت بهتر بازار، بهبود عملکرد خود را در آینده تضمین کند. 

تریدر، با مواجهه با Drawdown، ممکن است شناخت بهتری از بازار و نوسانات آن به دست آورد و بتوان با استفاده از این شناخت، بهبود عملکرد خودرا در آینده تضمین کند. 

4. ایجاد عادت‌های مفید: Drawdown شدن حساب، می‌تواند به تریدر کمک کند تا عادت‌های مفیدی در زمینه مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه ایجاد کند. 

تریدر می‌تواند با مواجهه با چالش‌های Drawdown، عادت‌های مثل مدیریت ریسک و سرمایه را در زمینه تریدینگ ایجاد کند و این عادت‌ها می‌تواند به تریدر در آینده کمک کند تا از Drawdown کمتری رنج ببرد. 

5. تحلیل عمیق: مواجه شدن با Drawdown، تریدر را به دنبال تحلیل عمیق‌موقعیت بازار و علت Drawdown می‌کند. 

این فرایند، می‌تواند به تریدر کمک کند تا عیوب در سیستم تریدینگ و یا رفتار اشتباه خود را شناسایی کند و آنها را برطرف کند. به این ترتیب، تریدر می‌تواند در آینده از Drawdown کمتری رنج ببرد. 

بنابراین، Drawdown شدن حساب برای تریدر بد نیست و می‌تواند به تریدر کمک کند تا با شناخت بهتر بازار، مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه، عادت‌های مفید و تحلیل عمیق، بهبود عملکرد خودرا در آینده تضمین کند. 

آیا میتوانید به من چند مثال از سیستم های تریدینگ با کمترین Drawdown بدهید؟

استفاده از سیستم‌های تریدینگ با کمترین Drawdown، می‌تواند به تریدر کمک کند تا سودآوری خودرا در تریدینگ بهبود دهد. 

در ادامه، چند مثال از سیستم‌های تریدینگ با کمترین Drawdown آمده است: 

۱. سیستم تریدینگ Trend Following: در این روش، تریدر به دنبال روند بازار می‌گردد و در صورتی که بازار در حال رشد باشد، می‌خرد و در صورتی که بازار در حال نزول است، می‌فروشد. 

این سیستم تریدینگ، با توجه به دنبال کردن روند بازار، می‌تواند به تریدر کمک کند تا از کاهش Drawdown جلوگیری کند. 

۲. سیستم تریدینگ Breakout: دراین روش، تریدر به دنبال شکستن یک سطح قیمتی توسط بازار می‌گردد و در صورتی که سطح قیمتی شکسته شود، می‌خرد و در صورتی که سطح قیمتی شکسته نشود، ترید خود را لغو می‌کند. 

این سیستم تریدینگ، به تریدر کمک می‌کند تا با خرید و فروش در نقاط قوی تر و شکستن سطوح قیمتی، از کاهش Drawdown جلوگیری کند. 

۳. سیستم تریدینگ Mean Reversion: در این روش، تریدر به دنبال بازگشت قیمت به میانگین نرخ ارزش یابی یا نرخ بازدهی می‌گردد. 

در صورتی که قیمت بالاتر از میانگین باشد، تریدر فروش می‌فروشد و در صورتی که قیمت پایین‌تر از میانگین باشد، تریدر می‌خرد. 

این سیستم تریدینگ، با توجه به بازگشت قیمت به میانگین، می‌تواند به تریدر کمک کند تا از کاهش Drawdown جلوگیری کند. 

۴. سیستم تریدینگ Scalping: در این روش، تریدر به دنبال کسب سود از تفاوت قیمت در بازه زمانی کوتاه می‌گردد. 

با خرید و فروش در بازه‌های کوتاه، تریدر می‌تواند از کاهش Drawdown جلوگیری کند. 

۵. سیستم تریدینگ Grid: در این روش، تریدر به دنبال خرید و فروش در بازه‌های مشخص از بازار می‌گردد. 

تریدر می‌تواند یک شبکه از نقاط ورود و خروج در بازه‌های مشخصی از بازار تعیین کند و با خرید و فروش در این نقاط، سودآوری خودرا بهبود بخشد و از کاهش Drawdown جلوگیری کند. 

توجه داشته باشید که هر سیستم تریدینگ، ممکن است در شرایط بازار مختلف، عملکرد متفاوتی داشته باشد و هیچ سیستم تریدینگی نمی‌تواند به طور کامل از کاهش Drawdown جلوگیری کند. 

بهترین روش برای کاهش Drawdown، استفاده از ترکیبی از روش‌های مختلف تریدینگ است که با توجه به شرایط بازار، تریدر بتواند روش مناسبق با بهترین عملکرد را انتخاب کند و از کاهش Drawdown جلوگیری کند. 

همچنین، رعایت رویه‌های مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه نیز، بسیار مهم است.